Portfolio Optimizer — WorldTimberToken

①

Portfolio zusammenstellen

Aktivieren Sie Asset-Klassen und verschieben Sie die Gewichtung. Das Portfolio bleibt immer bei 100%.

②

Kennzahlen analysieren

Rendite, Volatilität, Sharpe Ratio und Max Drawdown — berechnet mit echten Korrelationen (2000–2024).

③

Timber-Effekt erkennen

Fügen Sie Timber hinzu und beobachten Sie, wie sich die Effizienzlinie verschiebt — weniger Risiko bei gleicher Rendite.

Rendite p.a.

7.60%

Nominal (2000–2020)

Volatilität

10.14%

Annualisiert

Sharpe Ratio

0.45

Rf = 2.63%

Max. Drawdown

-36.74%

Worst Case

Sortino Ratio

0.68

Downside-adj.

Allokation

Gewichtung Ihres Portfolios

Effizienzlinie (Markowitz)

Ihr Portfolio vs. Optimum — echte Korrelationsmatrix (Tab. 15)

Wertentwicklung $100.000

2000–2024 (24 Jahre)

⭐ Stardepots im Vergleich

12 Starportfolios — Rendite, Volatilität, Sharpe, Drawdown (1973–2020, Tabelle 16/17)

Anlageklassen — Historische Daten

Echte Daten (01.10.2000–30.09.2020, Tabelle 14 & 15)

Anlageklasse	Rendite p.a.	Volatilität	Sharpe	Max. DD	Korr. US-Aktien

🌳 Der Timber-Effekt

Timber (NCREIF Timberland Index) weist eine Korrelation von nur 0.09 zu US-Aktien auf — vergleichbar mit Gold (0.02) und besser als Rohstoffe (0.44). Bei einer Volatilität von nur 7.8% und stabilen Renditen von 9.8% p.a. verschiebt Timber die Effizienzlinie nach Markowitz deutlich nach links-oben. Eine 5-15% Beimischung senkt die Portfoliovolatilität signifikant. Biologisches Wachstum = natürlicher Inflationsschutz.

Was passiert, wenn Sie Timber hinzufügen?

Allokation

Effizienzlinie (Markowitz)

Wertentwicklung $100.000

⭐ Stardepots im Vergleich

Anlageklassen — Historische Daten

🌳 Der Timber-Effekt

Vorher vs. Nachher: +10% Timber

Korrelationsmatrix

Statistische Analyse

Rolling Sharpe Ratio (36 Monate)

Drawdown-Profil (Underwater Chart)

Renditeverteilung (Monatsrenditen)

Risk-Return Scatter (alle Asset-Klassen)

Krisen-Szenarien